O sistema de comércio de tartarugas ainda funciona

Explosão da tartaruga.
No meio de 1983. O famoso especulador de commodities (futuros) Richard Dennis argumenta com seu amigo Bill Eckhardt sobre se grandes comerciantes podem ser treinados ou se é uma habilidade inata. Para resolver o argumento da natureza contra a educação, eles decidem tentar ensinar 13 iniciantes a trocar, e se eles podem dominar as regras, financie-os com grandes contas comerciais. Esses iniciantes, com mais de 1000 candidatos, são conhecidos como "tartarugas". Ao longo dos próximos quatro anos, as tartarugas obtiveram uma taxa coletiva de retorno de mais de 80%. Argumento estabelecido.
Turtle Trading - O que os mercados?
Como eles estavam negociando contas de mais milhões de dólares, as tartarugas tiveram que escolher instrumentos líquidos, incluindo títulos do Tesouro dos EUA, café, cacau, açúcar, algodão, ouro SIlver, Coper, principais moedas e índices e Óleos.
Turtle Trading - dimensionamento de posição.
Todos os bons sistemas comerciais prestam atenção estrita ao dimensionamento da posição. O controle do risco é o bloco de construção elementar sobre o qual a boa negociação se baseia e a Turtle Trading não é exceção. As Tartarugas usaram a "normalização da volatilidade" - uma maneira elegante de dizer que quanto mais volátil for um instrumento, menor será o comércio, o que significa que cada instrumento (espero) carregaria o mesmo risco de dólar. Este é o lugar onde o muito falado sobre N ' vem de.
'N' é a média móvel exponencial de 20 dias do ATR (intervalo verdadeiro). A fórmula para calcular 'N' é: -
(19 x Dias anteriores N + TR) / 20.
Próximo passo - descubra o "Ajuste da volatilidade do dólar". Isso é simplesmente (N x Dólares por ponto). Isso foi feito para que o tamanho de uma "Unidade" pudesse ser calculado. Cada "Unidade" representaria 1% do patrimônio do comerciante, ou seja, uma Unidade é igual a: -
1% da conta / volatilidade do dólar.
Como exemplo, assumir um instrumento que mova $ 100 por ponto. Assuma também que o tamanho da conta é de US $ 10.000. Por simplicidade, assumir N = 0.1.
Uma unidade, então, é: -
Turtle Trading - Ajuste de Risco.
As tartarugas tinham contas de tamanho "nocional" - embora uma conta possa inicialmente começar o ano em US $ 1.000.000, no caso de uma perda de 10%, o tamanho dessa conta seria reduzido em 20%. Em outras palavras, o comerciante teria que negociar como se ele tivesse apenas US $ 800K, e não US $ 900, até que a conta voltasse ao valor inicial.
Turtle Trading - Trade Entries.
As tartarugas entraram com trades com base em dois sistemas, um sistema de breakout de 20 dias e um sistema de breakout de 55 dias. Para usar o primeiro sistema, se o mercado comercializado durante o dia ou aberto até 20 dias de alta ou baixa, seria um sinal para entrar. Uma unidade seria comprada / vendida para iniciar a posição. Se o sinal anterior resultasse Em um comércio bem-sucedido, este sinal seria ignorado, na tentativa de evitar 'whipsawing'.
O segundo sistema disparou sinais se o preço excedesse os 55 dias de alta ou baixa, e esses sinais sempre foram tomados, independentemente do sucesso / falha prévio.
Turtle Trading - Adicionando às posições.
Uma vez em uma posição, as tartarugas adicionariam uma unidade cada 1/2 'N', até o número máximo de unidades que foram permitidas (4 em um único instrumento, 6 em mercados "estreitamente correlacionados", como petróleo e petróleo bruto, 10 unidades em mercados "Loovelmente Correlacionados", 12 unidades em geral em uma única direção).
A principal diretiva em tudo isso foi CONSISTÊNCIA. À medida que a maioria dos negócios falhava, era essencial estar em TODOS, para não perder os poucos vencedores enormes que fizeram os lucros.
Turtle Trading - Stops and Exits.
Nenhum comércio foi autorizado a incorrer em mais de 2% do patrimônio da conta em risco - ou seja, as tartarugas usadas mental não param de 2 'N' longe da posição.
Para sair de um comércio do System 1, se o 10 dias de alta (curto comércio) foi quebrado, isso significou fechar o comércio. Da mesma forma, se o 10 dias de baixa (comércio longo) foi quebrado, feche o etrade. Para sair de um comércio do System 2, um breakout de 20 dias na direção oposta indicaria o fim do comércio.

A Estratégia de Negociação da Tendência da Tartaruga funciona com os estoques?
Na década de 1980, os comerciantes de commodities famosos Richard Dennis e William Eckhardt realizaram um experimento - a idéia era determinar se os grandes comerciantes nasceram ou fizeram. A dupla reuniu alguns recrutas novatos, treinou-os por algumas semanas, os financiou, os chamou de Tartarugas e os soltou nos mercados de commodities. Geralmente, os recrutas tiveram um grande sucesso seguindo um sistema de tendências relativamente simples. No entanto, as tartarugas trocaram commodities e moedas. O sistema de tendência deles funciona para os estoques? Abaixo, respondemos o quão bem ele faz e não funciona.
As tartarugas assinaram acordos de confidencialidade que os impediram de divulgar suas regras comerciais. Um grande número de livros detalhou as façanhas dessas "tartarugas" e, recentemente, devido à expiração de acordos contratuais, as regras específicas vieram à luz.
Este artigo não se destina a regurgitar as regras comerciais da tartaruga, mas o seguinte link fornece uma descrição detalhada:
Vários livros populares foram escritos sobre o assunto. Alguns são listados abaixo. Talvez o mais popular seja o "Trend Following" de Michael Covel, que é uma leitura muito interessante. É um dos poucos livros por aí que pelo menos tem algumas estatísticas atraentes por trás das teorias que defende, embora sejam relegadas ao apêndice.
As tartarugas tiveram várias estratégias de escolha de tendências para escolher. Este artigo apenas avalia um deles.
Nosso objetivo neste experimento de estoque foi ver se a estratégia de negociação de tartarugas funciona para ações. Especificamente, escolhemos testar as estratégias mais fáceis de estratégias: a saída de Donchian de 55 dias com uma saída Donchian de 20 dias. Os critérios básicos de entrada / saída / parada são delineados nas tabelas abaixo.
Tendência para as regras seguintes para breve.
Existem algumas diferenças que devem ser reconhecidas entre essa experiência e o que as tartarugas fizeram nos mercados de commodities. Essas diferenças são: as tartarugas usaram 'piramide', nossa prova de volta não. Ou seja, as tartarugas adicionaram mais capital a um comércio se fosse a seu favor. Note-se que eles negociaram um pequeno número de mercados de commodities em comparação com os milhares de ações potenciais disponíveis para um comerciante de ações. As tartarugas entrariam em qualquer ponto durante o dia. Nossa simulação só entra no horário do dia. As tartarugas tiveram o cuidado de não trocar muito em mercados "correlacionados", assim como apenas com mercados comerciais que eram "modernos". Nenhuma dessas coisas foi definida especificamente, então elas não estão incluídas nesta simulação. As tartarugas não especificaram como escolher entre vários mercados que atendessem aos critérios, exceto para dizer que trocariam "os mais fortes", o que é um pouco vago. Eles também não declararam preferência por serem longas ou curtas. Mais uma vez, nosso back-test ocorre em um universo de milhares de ações em potencial. Nossa simulação selecionada aleatoriamente entre longo e curto com base em qualquer comércio disponível para um determinado dia que satisfaça as regras de negociação. Ao executar a simulação várias vezes, surge uma sensação de quão bem a estratégia funciona com base na escolha de diferentes negócios.
Se você não sabe o que "longo" ou "curto" significa neste contexto, clique aqui.
Sobre os dados.
Os dados foram compostos por milhares de ações na NYSE e NASDAQ. Talvez o mais importante, os dados incluíram estoques que foram descartados. Assim, os dados NÃO sofrem com o viés de sobrevivência (viés de sobrevivência).
Para mais informações sobre o viés de sobrevivência, clique aqui. Veja a pergunta 8.
Existem algumas outras condições estabelecidas nos dados. Existe um requisito de volume, de modo que os estoques não liquidados não são considerados. Existe também uma restrição de preço - apenas permitindo que ações tenham um preço superior a US $ 10,00. Isso remove os efeitos do stock de moeda de um centavo.
Sobre a Simulação.
Esta simulação correu de 1 a janeiro de 2005 a 30 de dezembro de 2012. Nós tentamos dois tipos diferentes de dimensionamento de posição, 1% ou 2% do patrimônio da conta por comércio foi arriscado em cada simulação. A perda máxima em uma troca foi calculada usando a perda de parada inicial para o sistema. O software executou 4 iterações para cada política comercial. O valor do caixa inicial foi fixado em US $ 100.000. Todas as políticas de negociação (longas ou curtas) foram tratadas de forma igual. Ou seja, em cada dia, se o capital estivesse disponível para fazer um comércio, cada comércio tinha a mesma probabilidade de ser selecionado. Havia um total de 70612 negociações possíveis disponíveis ao longo do período de simulação. A simulação não permitiu múltiplas posições simultâneas em um estoque (ou seja, a pirâmide não era permitida). A simulação seleciona aleatoriamente os negócios disponíveis todos os dias.
As comissões foram levadas em consideração em todas as simulações. As comissões são consistentes com a estrutura de tarifas do Interactive Broker.
Abaixo estão os resultados e eles não são promissores. Nós tentamos a simulação usando dois esquemas de dimensionamento de posição diferentes - arriscando 1% ou 2% do patrimônio da conta por troca (com base na distância entre o ponto de entrada e a parada). Nem funcionou muito bem, embora algumas simulações tenham evitado a pior parte da dramática venda de 2008. Ainda assim, nada abaixo parece chorar a superioridade sobre a simples compra e segure a estratégia S & P500.
Geralmente, os negócios longos trabalharam durante os mercados de touro, enquanto os negócios curtos funcionaram durante os mercados ostentosos, como é de se esperar. No entanto, o uso de ambos os tipos de negociações foi cancelado.
A taxa de vitória é simplesmente muito baixa, apesar da longa cauda nos retornos. Parece que as ações, como um grupo, são simplesmente "não-modernas" para trabalhar para uma estratégia de tendência. Eles também se correlacionam como grupo, tornando difícil a implementação de qualquer estratégia que seja longa e curta em todos os momentos. A taxa de parada é muito alta, conforme mostrado pela corcunda afiada no histograma de retorno abaixo.
Gráficos para 1% de dimensionamento de posição.
Valor do portfólio para 1% de tamanho de posição.
1% de tamanho de posição.
Número de Posições Longas e Curtas (Tamanho de Posição de 1%)
1% de tamanho de posição.
1% de tamanho de posição.
1% de tamanho de posição.
1% de tamanho de posição.
Usando 2% de tamanho de posição.
Usando 2% de tamanho de posição.
Usando 2% de tamanho de posição.
O termo P (Win) significa: probabilidade de ganhar. Isso é calculado contando a fração de trades / retornos lucrativos (acima de 0%). Dito de outra forma, isto é quanto da distribuição é à direita de 0% nos histogramas.
Os seguintes dados consistem em todo o comércio possível dentro do conjunto de dados, além dos dados utilizados nas simulações.
Esta análise é o produto de nossas próprias ferramentas de software personalizadas. Ficamos felizes em realizar um estudo semelhante para você. Basta entrar em contato conosco e nos informar qual a estratégia que você gostaria de testar.
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O sistema de comércio de tartarugas me fascina em vários níveis. Primeiro você tem dois caras (Richard Dennis e William Eckhardt) debatendo sobre se eles podem moldar as pessoas inexperientes todos os dias em comerciantes principais. Aparentemente, Richard, que estava reivindicando você, estava certo em acreditar que os comerciantes vencedores podem ser ensinados e não nasceram com alguma habilidade comercial inata. Eu não estou cobrindo os detalhes da viagem da tartaruga de cinza a classe neste artigo, mas se você quiser ler mais sobre os comerciantes de tartarugas você pode visitar qualquer um dos seguintes links:
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O objetivo deste artigo é comparar as regras de negociação do meu sistema de troca pessoal do dia com as do sistema de comércio de tartarugas, conforme publicado por Curtis Faith, uma das tartarugas originais. Para ver os detalhes das regras de negociação de tartarugas, estou comparando meu sistema para visitar: bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.
A minha conclusão é que os dois sistemas não serão um ponto na partida, porque eles foram desenvolvidos de forma independente, mas eu quero ver o quanto de sobreposição, se houver.
# 1 Definir os mercados para negociar.
As tartarugas eram muito prescritivas em termos de quais mercados negociavam. Uma vez que todo o sistema de comércio de tartarugas centrou-se no uso de grandes somas, o sistema de comércio de tartarugas funcionou melhor nos mercados de futuros. As tartarugas não se preocuparam com as ações de negociação, as opções ou a outra dúzia de veículos comerciais presentes no mercado durante a década de 1980.
Para o meu próprio sistema comercial, não troco opções, forex ou mercados de futuros. Eu comercializo exclusivamente ações americanas e apenas aquelas listadas na NYSE, AMEX e NASDAQ. Não troco nenhum estoque listado no OTCBB.
Assim, em termos de definir quais mercados são permitidos para o comércio, vou dizer que há um jogo de 1 a 1 entre o sistema de comércio de tartarugas e a minha metodologia de troca diária, porque ambos somos seletivos sobre as arenas em que operamos.
O seu sistema de comércio do dia permite que você troque todos os tipos de títulos e mercados?
Dimensionamento de Posição # 2.
As tartarugas têm um sistema pelo qual eles influenciam a volatilidade para determinar a quantidade de contratos que podem ser adquiridos por comércio. Seu jogo final é nunca perder mais de 2% em qualquer comércio. As tartarugas usam um período de 20 dias para o intervalo verdadeiro médio de uma mercadoria para determinar sua volatilidade, momento em que eles dimensionarão sua posição de acordo para minimizar seus riscos.
No meu sistema de negociação do dia eu considero a volatilidade, comparando o intervalo real médio em relação ao preço das ações. Para ler sobre minha abordagem, visite Como vender a volatilidade.
Embora eu faça a volatilidade dos fatores em minha negociação, eu não tenho um período de retrocesso definido para o intervalo verdadeiro médio e eu não tenho uma maneira sistemática de dimensionamento de posição. Se eu vejo o ATR é alto em relação ao preço de fechamento do estoque, eu assumirei uma posição menor. No entanto, tenho zonas da ATR que, se excedido, não trocarei. Se o ATR estiver dentro da minha zona verde, colocarei 10% da minha margem disponível no comércio.
Provavelmente é uma boa idéia para eu levar o meu sistema para o próximo nível, tendo uma abordagem definida para o dimensionamento da posição, uma vez que só toma errado quando você é superado para ter um problema sério. Para mim, em vez de modificar o tamanho da minha posição e ter todas as configurações válidas como oportunidades comerciais, aprendi ao longo dos anos que os intervalos ATR não são apropriados para mim e evitamos esses negócios todos juntos.
O outro item que eu tenho em comum com as tartarugas relacionadas ao dimensionamento da posição é o conceito de redução máxima de 2% do valor da minha conta em um comércio. Assim como as tartarugas, eu liquidarei minha posição no segundo, isto é violado.
Para o dimensionamento da posição, embora existam várias semelhanças, devo dizer que não tenho uma correspondência com as tartarugas neste.
Você avaliou o tamanho da posição em seu sistema comercial?
# 3 Critérios de Entrada.
O sistema de comércio de tartarugas abriu novas posições em um intervalo de 20 dias ou 55 dias de alta / baixa. Para o curto prazo, utilizou-se o período de 20 dias e, para a maior tendência, o período de 55 dias. Esta abordagem inovadora foi utilizada para negócios longos e curtos.
Assim como as tartarugas, o meu sistema de troca de dias só exige uma entrada quando o preço abrange acima ou abaixo da alta / baixa da faixa da manhã após um forte movimento.
Troco no intervalo de tempo de 5 minutos, mas não gritei a faixa de fuga exata (ou seja, 20 bares, 55 bar). No entanto, o meu sistema de negociação do dia conta o conceito de comprar ou vender o breakout, já que eu só troco ações voláteis pela manhã que estão se movendo em alto volume. Em média, esses estoques estão desobstruindo não apenas o último intervalo de negociação de dois dias, mas provavelmente o intervalo para a última semana que é muito superior a 20 ou 55 bares.
Existe uma pequena diferença na abordagem das entradas. As tartarugas vão comprar / vender a mercadoria no intervalo da gama. Isso significa que se a mercadoria se desfizer através de um nível, as tartarugas estão comprando ao ar livre. Se a mercadoria rompe o intervalo durante o meio do dia, as tartarugas também estão comprando.
Para o meu sistema comercial de dia eu tenho duas regras que eu sigo, não importa o que:
Eu não compro cegamente o breakout às 9:30 se um estoque navegar acima de um intervalo de negociação. Eu devo ver a retirada de estoque da alta da manhã, construir mais causa e, então, superar essa alta. Para mim, esta é a validação, o estoque continuará na direção da tendência primária, em que ponto abrirei uma posição. Ao contrário dos comerciantes Turtle que podem abrir uma posição a qualquer momento durante o dia de negociação, eu apenas abrir novas posições entre 9h50 e 10:10 da manhã. Uma vez que o dia de negociação está em um período de tempo muito menor do que o sistema usado pelas tartarugas, não tenho tempo suficiente para recuperar meu dinheiro se as coisas forem contra mim. Além disso, eu tenho que dar às ações tempo suficiente para correr antes que a zona morta comece em 11. Se você não me ouviu falar já sobre o horário de almoço, por favor verifique este artigo - 9 razões pelas quais eu não negocia durante o almoço.
Além do conceito de breakouts de compras, nossos sistemas não estão em alinhamento. A disparidade entre as tendências a longo prazo e a comercialização do dia obteve o melhor de nós quando se trata de critérios de entrada.
# 4 Adicionando Unidades.
As tartarugas aumentariam as posições vencedoras, pois essas posições foram a seu favor. O tamanho foi permitido todo o caminho até o número máximo de contratos que uma tartaruga poderia transportar com base no valor de sua conta. Em princípio, o dimensionamento faz sentido, já que você deve adicionar às posições vencedoras.
O sistema comercial do meu dia não exige aumentar o tamanho das posições vencedoras à medida que o comércio avança. No dia de negociação, a janela de oportunidade é muito curta e os estoques vão girar um centavo depois de uma falha falsa. O meu sistema de negociação do dia exige que eu feche minha posição após 1,62% de lucro; no entanto, algumas das minhas posições nunca chegam ao meu objetivo de lucro.
Dimensionando se o comércio vai a meu favor um pouco, mas nem todo o caminho iria contra o meu dia negociando princípios de gerenciamento de dinheiro. Se eu começar a adicionar uma posição vencedora, digamos que cada quarto de ponto ele vai a meu favor e as ações revertem após 1% do lucro, agora aumento meu perfil de risco para um nível insustentável.
Aumentar o tamanho do comércio é algo melhor para o comércio de longo prazo. Por uma boa razão, o sistema de comércio do meu dia e as tartarugas têm zero em comum quando se trata de adicionar unidades a um comércio vencedor.
Você tentou aumentar seus tamanhos de negociação quando o dia se negociando se as coisas seguirem? Quais os tipos de resultados que você alcançou?
As tartarugas tiveram uma perda de parada máxima de 2% do valor de sua conta para qualquer comércio. Se uma Tartaruga estivesse adicionando unidades ao tamanho de sua comercialização, a Tartaruga deslocaria sua parada para manter o mesmo nível de risco que quando a Tartaruga abriu pela primeira vez a posição.
Conforme mencionado anteriormente no artigo, eu também arrisco apenas um máximo de 2% do valor da minha conta em qualquer comércio.
Eu não vou drenar para muito, é muito simples. As tartarugas e eu temos uma combinação de 100% entre nossos sistemas. Se você não usar paradas na sua abordagem comercial, você está pedindo. Mostre-me um comerciante que trabalhou há mais de 5 anos que não usa paradas; Boa sorte com aquele, eles não existem.
A saída é o componente mais importante de um sistema comercial. No início da minha carreira comercial eu nunca tiraria dinheiro do mercado. Quando eu tinha 25 anos eu fiz mais de $ 100.000 dólares opções comerciais em pouco mais de 7 semanas. Até hoje, lembro-me da minha esposa sentada comigo enquanto olhamos para minha conta comercial. Ela virou-se para mim e disse: "Querida, isso é incrível, quando você vai vender". Para isso, respondi: "Este é o primeiro passo no meu plano de negociação. Meu objetivo é fazer um milhão de dólares em 6 meses".
Você não deseja que você possa voltar no tempo e tapar-se? Escusado será dizer que eu não negoço mais opções e, de forma consistente, tirei o dinheiro do mercado depois de cada negociação vencedora.
Eu divago; As Tartarugas fechariam posições de vencedor quando a segurança definisse um novo 10-dia alto / baixo para negociação de curto prazo e um novo 2o dia alto / baixo para negociação a mais longo prazo. Isso exigiu que as tartarugas devolvessem lucros significativos de 20% a 100%, a fim de permitir à segurança espaço suficiente para respirar.
A longo prazo, as tartarugas são básicamente balançando para as cercas, a fim de compensar todos os negócios que resultaram em perdas menores a médias. Lembre-se com as tartarugas que seu sistema era menos sobre estar certo o tempo todo e mais sobre ganhar grande quando a mercadoria foi fortemente a seu favor.
Deixe-me ser cristalino, o sistema comercial do meu dia não me permite deixar meus lucros comerciais correrem. Eu sou comerciante do dia, as coisas se movem muito rápido. Eu tenho um objetivo de lucro definido de 1,62% e meu jogo final é atingir esta porcentagem muitas vezes por mês para obter lucro.
Se o comércio vai contra mim antes de atingir meu objetivo de lucro, procuro sair do comércio com lucro entre 11h e 12h. Eu literalmente me digo, entrei na zona morta (das 11h às 14h), então, se eu estiver no cargo ainda considero o comércio uma vitória.
Para as saídas, podemos dizer com segurança as tartarugas e estou em desacordo completo. Em grande medida, pensamos que não estamos em alinhamento, porque, enquanto ambos os sistemas estão centrados em eventos comerciais, o dia comercial exige que eu registre lucros rapidamente e de forma consistente. Devido à negociação de alta freqüência, os movimentos lineares são muito raros para serem encontrados no intraday.
Em conclusão.
Escusado será dizer que existem mais do que apenas algumas diferenças entre o sistema de comércio de tartarugas e o sistema de comércio do meu dia. Só consegui encontrar sobreposições claras em dois lugares: definindo os mercados para trocar e parar.
Como comerciante, é sempre bom ver como sua metodologia de negociação se atua contra outros comerciantes de topo da indústria. É reconfortante saber que, enquanto nossos sistemas diferem, essas disparidades são largamente baseadas no fato de termos negociado prazos diferentes.
Ao longo do tempo, eu só posso sonhar em fazer tanto quanto os outros comerciantes de tartarugas bem sucedidos.
Espero que você tenha achado que eu continuo e me comparando com as tartarugas não muito presuntuosas. Se você quiser descobrir como você pode definir seu próprio sistema de negociação, confira nosso simulador de negociação, onde você pode praticar em um ambiente livre de risco.

O sistema de comércio de tartarugas ainda funciona
Se você não está familiarizado com o Sistema de Negociação de Tartarugas para negociação nos mercados de futuros, escrevi uma publicação bem longa sobre isso e sua aplicação no mercado de ações aqui.
Nesta publicação, quero demonstrar se o Sistema de Negociação de Tartarugas ainda funciona para negociação de futuros.
Abaixo estão três vídeos sobre o sistema & # 8230; o que é, como foi trocado, depois meu próprio teste do sistema com o programa de software TradersStudio.
Eu recomendo visitar o Autumngold, que é um site dedicado ao rastreamento das performances dos Commodity Trading Advisors.
Várias das ex-tartarugas e comerciantes afiliados ao programa de treinamento estão listadas lá, bem como um de seus professores, William Eckhardt. Estes incluem Abraham Trading Company, Eckhardt Trading, EMC Capital, Hawksbill Capital, Chesapeake Capital e Mark J. Walsh.
Confira os vídeos abaixo & # 8230;
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Sobre o autor: Scott Cole.
Scott Cole é um avaliador de imóveis comerciais, corretor de imóveis licenciado, ex-consultor de negociação de commodities e corretor de futuros de commodities, instrutor de golfe e faixa-preta de primeiro grau em Pai Lum Kung Fu. Ele é um empreendedor apenas esperando fazer a diferença.